PRisMa Lab, un nouveau laboratoire pour les mathématiques financières

La société de recherche Christian Doppler, le groupe de recherche en mathématiques financières et actuarielles de l’Université technique de Vienne et l’établissement de crédit bancaire Bank Austria Creditanstalt viennent de fonder un laboratoire dédié aux mathématiques financières.

Le laboratoire PRisMa Lab (Portfolio Risk Management) développera des algorithmes de gestion des risques financiers. Ses chercheurs modéliseront les dépendances entre les courbes de structure des taux d’intérêt, les cours des actions et les taux de change des monnaies ; ils créeront des modèles analytiques des marchés à revenus fixes et des marchés des produits dérivés, toujours pour en évaluer les risques. De nouvelles méthodes numériques seront développées et les méthodes mathématiques issues de l’assurance appliquées. D’autres projets traiteront de la mesure du risque opérationnel, de l’allocation de capital basé sur le risque, de l’analyse du risque de crédit avec des processus de sauts ou de la quantification du risque de contrepartie pour les produits exotiques.

La société Bank Austria et le Ministère autrichien de l’économie et du travail (BMWA) y investiront 880 000 euros au travers de la société de promotion des coopérations industrie-recherche Christian Doppler Gesellschaft.

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SC 138
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Rédaction et première publication dans le cadre du Bulletin Électronique du Service Scientifique de l’Ambassade de France à Vienne et plus précisément dans le cadre du BE Autriche numéro 82 du 3 mai 2006 (http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/33393.htm)

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